Moving Average Eksponensial - EMA. BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA. EMA 12 dan 26 hari adalah rata-rata jangka pendek yang paling populer, dan keduanya digunakan untuk menciptakan indikator seperti konvergensi pengvergensi rata-rata bergerak MACD dan harga osilator persentase PPO Secara umum, EMA 50 dan 200 hari digunakan sebagai sinyal tren jangka panjang. Penambang yang menggunakan analisis teknikal menemukan rata-rata bergerak sangat berguna dan berwawasan bila diterapkan dengan benar namun menimbulkan malapetaka jika digunakan dengan tidak semestinya atau disalahartikan Semua rata-rata bergerak Umumnya digunakan dalam analisis teknis, pada dasarnya, indikator lagging Konsekuensinya, kesimpulan yang diambil dari penerapan moving average ke bagan pasar tertentu adalah untuk mengkonfirmasi pergerakan pasar atau untuk menunjukkan kekuatannya. Sangat sering, pada saat rata-rata bergerak Garis indikator telah membuat perubahan untuk mencerminkan pergerakan yang signifikan di pasar, titik optimal masuk pasar telah berlalu. EMA tidak berfungsi untuk meringankan dile ini. Mma sampai batas tertentu Karena perhitungan EMA menempatkan lebih banyak bobot pada data terbaru, ia memeluk aksi harga sedikit lebih ketat dan karena itu bereaksi lebih cepat Hal ini diinginkan bila EMA digunakan untuk mendapatkan sinyal masuk perdagangan. Mengartikan EMA. Seperti semua pergerakan Indikator rata-rata, mereka jauh lebih cocok untuk pasar tren Ketika pasar berada dalam tren kenaikan yang kuat dan berkelanjutan, indikator garis EMA juga akan menunjukkan tren naik dan sebaliknya untuk tren turun Seorang pedagang waspada tidak hanya memperhatikan arahan Garis EMA tetapi juga hubungan tingkat perubahan dari satu batang ke bar berikutnya Sebagai contoh, karena aksi harga dari uptrend yang kuat mulai merata dan membalikkan, tingkat perubahan EMA dari satu bar ke bar berikutnya akan dimulai Berkurang sampai saat garis indikator rata dan tingkat perubahannya lebih rendah. Karena efek lagging, pada titik ini, atau bahkan beberapa bar sebelumnya, tindakan harga seharusnya sudah berbalik. Oleh karena itu, mengikuti obser tersebut Dengan penurunan yang konsisten dalam tingkat perubahan EMA dapat digunakan sebagai indikator yang dapat mengatasi dilema yang disebabkan oleh efek lagging moving averagesmon Penggunaan EMA. EMAs umumnya digunakan bersamaan dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi signifikan. Pergerakan pasar dan untuk mengukur validitasnya Bagi trader yang berdagang intraday dan pasar yang bergerak cepat, EMA lebih berlaku Seringkali trader menggunakan EMA untuk menentukan bias trading Misalnya, jika EMA pada daily chart menunjukkan tren kenaikan yang kuat, sebuah Strategi pedagang intraday mungkin hanya berdagang dari sisi panjang pada grafik intraday. Perspektif Profesional menyambut kontribusi tamu Pandangan yang disajikan di sini tidak serta merta mewakili strategi Perspektif. Strategi rata-rata crossover telah berjalan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mencegah pengikut mereka untuk diinvestasikan dalam ekuitas selama gelembung teknologi dan krisis keuangan. Namun, sebagian besar strategi tersebut tidak berlaku Mengikis pasar ekuitas yang luas sejak tahun 2009 Pada artikel ini, saya akan menganalisis semua kemungkinan sinyal crossover rata-rata untuk SP 500 sejak tahun 1928, untuk melihat apakah strategi ini memberikan nilai bagi investor. Kertas Kuantitatif untuk Pendekatan Taktis Alokasi Aset telah menjadi sangat populer di kalangan komunitas investasi. Dalam tulisan ini, dia menunjukkan bahwa rata-rata pergerakan 10 bulan yang sangat sederhana dapat digunakan sebagai strategi investasi yang efektif. Agar lebih tepat, Faber menggunakan rata-rata pergerakan 10 bulan untuk menentukan apakah sebuah Investor harus masuk atau keluar dari posisi di dalam kelas aset tertentu Bila harga penutupan dari penutupan mendasar yang ditentukan di atas rata-rata pergerakan 10 bulan 10 bulan sekitar 200 hari perdagangan, investor harus membeli, dan bila harga ditutup di bawah harga 10- Rata bergerak bulan, investor harus menjual Karena strategi ini telah berjalan dengan baik di masa lalu dan sangat mudah diikuti, banyak investor telah menerapkan moving-average-cros yang sama Strategi penyelamatan untuk portofolio pribadi mereka Banyak artikel telah dipublikasikan tentang bagaimana menerapkan atau memperbaiki gagasan Faber. Pola crossover rata-rata yang populer lainnya disebut salib emas Hal ini terjadi ketika rata-rata pergerakan 50 hari dari suatu underlying tertentu. Persilangan keamanan di atas rata-rata pergerakan 200 hari Klaimnya adalah bahwa ini menandakan perbaikan struktur tren yang mendasari keamanan tertentu Investor harus beralih ke uang jika salib emas berubah menjadi salib kematian, di mana rata-rata moving average 50 hari Di bawah rata-rata pergerakan 200 hari Dalam dekade terakhir, sebagian besar strategi crossover rata-rata crossover telah berjalan dengan baik, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini terutama karena strategi rata-rata bergerak tersebut mencegah pengikut mereka diinvestasikan dalam ekuitas selama Gelembung teknologi dan krisis keuangan. Namun, sebagian besar strategi crossover tersebut telah mengimbangi pasar ekuitas yang luas sejak 2009, seperti yang ditunjukkan pada bagan b Elow, di mana hasil dari salib emas sejak tahun 2009 digambarkan Hal ini terutama karena kita belum melihat adanya penurunan yang berlangsung lama sejak saat itu. Kinerja rendah strategi baru-baru ini bukanlah kejutan besar, karena semua strategi tren berikut adalah Menghadapi tipikal yang terlambat, efek terlambat Oleh karena itu, pendekatan semacam itu hanya bisa mengungguli strategi buy and hold sederhana di pasar beruang yang lebih lama. Namun, banyak investor mencoba untuk menghindari efek keterlambatan akhir dengan memilih yang lebih pendek. Kombinasi rata-rata bergerak, yang tentu saja memiliki efek negatif dari aktivitas perdagangan yang meningkat. Meskipun fakta bahwa sinyal crossover rata-rata crossover cukup populer, saya belum menemukan makalah penelitian yang mengevaluasi semua kemungkinan perpindahan rata-rata-crossover Kombinasi untuk menentukan apakah strategi semacam itu memberi nilai tambah bagi investor. Mari menganalisis semua kemungkinan sinyal crossover rata-rata untuk SP 500 mulai 31 Desember 1928 sampai 11 Juni 2014 sampai dengan ge T pandangan yang tidak bias dari pro dan kontra dari sinyal crossover tersebut. Selain itu, saya ingin menentukan apakah kinerja terkini dari sinyal crossover tersebut dibandingkan dengan strategi buy and hold yang sederhana adalah khas atau hanya fenomena sementara. Selain itu, saya akan Ingin mengetahui apakah hasil strategi crossover tertentu cenderung stabil atau lebih acak dalam sifatnya. Untuk kesederhanaan, saya telah mengasumsikan tingkat pengembalian nominal nol jika strategi spesifik diinvestasikan secara tunai. Apalagi, dalam contoh kita tidak ada Penyisihan biaya transaksi atau biaya perantara. Di bagan berikut saya menganalisis berbagai jenis sumbu metrik kunci yang berbeda, dan kerangka waktu untuk setiap rata-rata pergerakan tunggal diplot pada sumbu x dan y, masing-masing Misalnya, metrik kunci untuk Strategi lintas keemasan 50 200 dapat ditemukan jika Anda menelusuri titik persimpangan sumbu x rata-rata 50 hari bergerak 50 dan sumbu sumbu rata-rata 200 hari 200 saya menguji semua kombinasi panjang pada hari rata-rata bergerak rata-rata Ing lebih dari satu sama lain. Semua strategi crossover bergerak memberikan beberapa bentuk pengurangan kerugian maksimum Jika kita mempertimbangkan fakta bahwa penurunan terbesar dari SP 500 adalah 86 selama tahun 1930an, keuntungan utama dari strategi tersebut menjadi sangat jelas. Secara total, ada Hanya tiga kombinasi hari 70 75, 65 80 dan 70 80 yang menghadapi kerugian maksimum yang melebihi kerugian maksimum dari SP 500 Semua kombinasi lainnya menghadapi kerugian kurang dari strategi beli dan beli biasa. Khususnya berkisar dari 50 240 hari sampai 220 240 hari, kerugian maksimum berkisar antara -40 dan 060, yang merupakan rasio yang cukup menggembirakan jika kita mempertimbangkan angka 86 1 dari SP 500. Apalagi, seperti yang dapat kita lihat di wilayah tersebut, pengurangan penarikan ini atau cenderung cukup Stabil sepanjang waktu daerah ini dapat digambarkan sebagai dataran tinggi Jika efek ini adalah variabel acak dalam rentang waktu tertentu, akan ada lebih banyak lonjakan di area tersebut Oleh karena itu, penyesuaian kecil dalam kerangka waktu dari setiap rata-rata bergerak Kemungkinan besar tidak memiliki dampak yang besar sama sekali, berkenaan dengan rasio ini Kasusnya sangat berbeda jika kita menganalisis area sekitar 1 100 hari sampai 1 200 hari. Di area itu, penyesuaian kecil dalam kerangka waktu masing-masing rata-rata bergerak dapat menyebabkan Hasil yang sangat berbeda dan karena itu sangat mungkin untuk menjadi acak. Hubungan khas lainnya adalah bahwa seiring bertambahnya jumlah perdagangan, kedua rata-rata bergerak menjadi lebih pendek Hal ini tentu saja disebabkan oleh biaya transaksi. Oleh karena itu, sebagian besar pengikut strategi semacam itu lebih memilih Kombinasi rata-rata bergerak berorientasi jangka pendek dan berorientasi jangka panjang untuk mengurangi jumlah perdagangan. Jika kita berfokus pada kinerja tahunan dari sinyal crossover rata-rata crossover sejak tahun 1929, kita dapat melihat bahwa semua kombinasi menghasilkan Kembali positif sejak saat itu Hasil ini sama sekali bukan kejutan besar, karena SP 500 telah meningkat hampir 8.000 sejak saat itu Oleh karena itu, setiap partisipasi terus-menerus di pasar seharusnya menghasilkan kinerja yang positif. Yang menarik adalah kemampuan historis dari sinyal crossover untuk mengungguli strategi buy and hold sederhana. Pada grafik kedua, kami hanya menyoroti kombinasi crossover rata-rata yang berhasil mengungguli strategi buy-and hold. Kami Dapat melihat bahwa kombinasi terbaik 5 186 dapat menghasilkan kinerja rata-rata tahunan rata-rata 1 4, tanpa biaya transaksi yang disertakan. Namun demikian, kita dapat melihat banyak lonjakan pada grafik tersebut Sebagian besar hasil cenderung acak menurut sifatnya. Contoh, kombinasi 5 175 menghasilkan performa rata-rata tahunan rata-rata 1 3, sedangkan performa outover kinerja 10 175 hanya 0 3 dan 20 175 di bawah performa rata-rata 0 0 rata-rata. Oleh karena itu, performa yang paling banyak dari sinyal crossover bergantung pada Keberuntungan murni Kasus ini sedikit berbeda jika kita fokus pada area antara 1 100 200 240, karena semua kombinasi dalam rentang tersebut berhasil mengungguli SP 500. Performanya lebih stabil dari waktu ke waktu, Karena penyesuaian kecil dalam kerangka waktu dari setiap rata-rata pergerakan tidak menghasilkan perbedaan besar dalam hal kinerja yang lebih baik. Namun demikian, kinerja tahunan di wilayah tersebut rata-rata hanya 0 58. Ingatlah bahwa saya belum memasukkan biaya transaksi apa pun dalam contoh kami. Membangkitkan pengembalian mutlak. Kinerja diri hanyalah salah satu sisi dari cerita Investor mungkin juga tertarik untuk menghasilkan hasil positif yang absolut daripada relatif. Saya melihat kemampuan kombinasi crossover rata-rata untuk menghasilkan pengembalian positif mutlak yang saya analisis berapa banyak sinyal masing-masing. Kombinasi crossover rata-rata crossover menguntungkan di masa lalu, dinyatakan dalam persentase. Banyak kombinasi menghasilkan sinyal panjang, yang telah menguntungkan lebih dari 50 waktu. Daerah sekitar 50 120 hari sampai 200 240 hari cenderung cukup stabil, Karena persentase sinyal positif mutlak perlahan meningkat ke atas Sepertinya beberapa kombinasi rata-rata bergerak memiliki ab Ility untuk meramalkan pasar naik. Sayangnya, ini tidak berlaku dalam banyak kasus, karena persentase sinyal positif mutlak sangat bergantung pada jumlah hari setiap kombinasi rata-rata bergerak diinvestasikan dalam SP 500 Hal ini menjadi sangat jelas jika kita menganggap bahwa SP 500 telah meningkat sedikit di bawah 8.000 sejak 1929 Setiap eksposur ke pasar dalam jangka waktu tersebut sangat mungkin menghasilkan return positif Efek ini dapat dilihat pada grafik kedua di bawah ini, yang menunjukkan panjang sinyal panjang rata-rata dari setiap perpindahan bergerak. Kombinasi, diukur dalam hitungan hari Jika kita membandingkan kedua grafik, kita dapat melihat hubungan yang kuat antara panjang sinyal rata-rata dan persentase sinyal berkinerja positif. Namun, beberapa kombinasi cenderung lebih sesuai untuk menangkap tren positif daripada yang lain. Seperti pergerakan bergerak - Kombinasi rata-rata hanya bisa mengungguli pasar selama penurunan jangka panjang, juga menarik untuk memeriksa seberapa sering sinyal negatif negatif crossover si Gnal mampu mengungguli pasar Dalam kasus seperti itu, SP 500 harus dilakukan negatif selama jangka waktu tertentu Rasio ini juga dapat dilihat sebagai probabilitas bahwa sinyal crossover bearish menunjukkan penurunan yang berlangsung lama. Seperti yang dapat Anda lihat di Grafik di bawah, SP 500 tampil negatif dalam waktu kurang dari 50 dari semua kasus setelah kombinasi moving-average crossover melintas sinyal crossover bearish Selain itu, grafik sangat tajam, menunjukkan bahwa hasil buruk ini cenderung benar-benar acak. Line. Meskipun fakta bahwa sebagian besar sinyal crossover rata-rata crossover memberikan beberapa bentuk pengurangan kerugian maksimum dibandingkan dengan strategi buy-and-hold, kemampuan mereka untuk mengungguli pasar yang mendasarinya terbatas. Selanjutnya, kinerja terkini dari sinyal crossover seperti ini sejak 2009 adalah fenomena yang khas daripada yang sementara. Ini karena sinyal crossover negatif tidak harus memprediksi penurunan yang signifikan dan lebih lama, atau Beruang pasar Namun demikian, jika investor lebih fokus pada pengurangan imbal hasil maksimum, sinyal crossover semacam itu layak dilihat, meski seharusnya tidak menjadi satu-satunya sumber informasi. Allen Allen adalah kepala analisis pasar teknis kuantitatif, independen Penasehat riset dan investasi untuk informasi pasar saham yang dipilih. EMA Indikator Dijelaskan Apa itu Moving Average yang diprakirakan. Updated April 26, 2016 pukul 6 42 AM. Indikator Exponential Moving Average, atau EMA, dikembangkan untuk mengatasi kelemahan lagging di SMA Indikator dengan menimbang harga yang lebih baru lebih berat Asal-usulnya tidak diketahui, namun penggunaannya dirancang untuk memperlancar efek volatilitas harga dan menciptakan gambaran yang lebih jelas mengenai tren harga yang berubah. Pedagang menggunakan EMA, terkadang bersamaan dengan EMA lain untuk periode yang berbeda. , Untuk memberi sinyal konfirmasi perubahan perilaku harga. Indikator EMA menggunakan periode dan harga, seperti halnya SMA, namun harga lebih segar diberi lebih banyak wei. Untuk membuat indikator merespons perubahan pasar dengan lebih cepat Karena bereaksi lebih cepat, cenderung menghasilkan lebih banyak sinyal palsu EMA bekerja dengan baik seiring dengan EMA lain di pasar tren yang kuat, namun penggunaan EMA di pasar sideways adalah Tidak dianjurkan Karena EMA sangat populer, namun seringkali dapat membentuk garis support atau resistance, tergantung pada jenis trennya, trader menghormati proses pengambilan keputusan mereka. EMA Formula. Indikator EMA biasa terjadi pada perangkat lunak trading Metatrader4 Perhitungan Rumusnya lebih kompleks daripada untuk SMA dan mengikuti langkah-langkah ini. Pilih pengaturan harga asumsikan harga penutupan. Pilih pengaturan periode asumsikan 10 misalnya. Hitung Faktor Penghalus SF 2 1 10.New nilai EMA SF X Harga Baru 1- SF X Nilai EMA sebelumnya. Program perangkat lunak melakukan pekerjaan komputasi yang diperlukan Dua jalur EMA disajikan di bawah ini dihitung dengan menggunakan dua periode yang berbeda Red 28, Blue 13.Software platform umumnya menempatkan indikator EMA di sepanjang sisi yang ada. Dengan formasi candlestick seperti yang digambarkan dalam diagram Garis EMA Red dengan pengaturan periode yang lebih lama mengikuti tren naik, tertinggal di bawah dan membentuk garis support miring sampai tren mulai membalikkan arah Garis Blue EMA, dengan setting periode 13, bereaksi lebih banyak. Cepat dan tertanam di dalam candlestick. Manfaat indikator EMA adalah kesederhanaan visualnya. Pedagang dapat dengan cepat menilai tren perilaku harga yang berlaku dari arah EMA Care harus dilakukan karena EMA adalah indikator yang tertinggal dan mungkin tidak menyesuaikan dengan cepat. Untuk volatilitas di pasaran. Artikel selanjutnya dalam seri ini pada indikator EMA akan membahas bagaimana indikator ini digunakan dalam trading forex dan bagaimana membaca berbagai sinyal grafis yang dihasilkan. Pernyataan Perdagangan Valas Valas pada margin membawa tingkat tinggi Risiko dan mungkin tidak cocok untuk semua investor Kemungkinan ada bahwa Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja ag Ainst Anda dan juga untuk Anda. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Swedia. Trading devisa pada margin membawa tingkat risiko tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda juga Seperti untuk Anda Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam valuta asing Anda harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda Tidak ada informasi atau pendapat yang terdapat di situs ini harus diambil sebagai ajakan atau penawaran untuk membeli atau menjual mata uang, ekuitas atau Instrumen keuangan atau layanan lainnya Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan kinerja masa depan Harap baca penafian hukum kami.2017 OptiLab Partners AB All Rights Reserved.
Comments
Post a Comment